算法交易研究、股指期货研究、公募基金研究、量化选股等资料_共：261.33 MB
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文件创建时间： 2014-10-27
目录：【股指期货研究】
股指期货跨期价差分解——基于香港恒生期货实证.pdf
完全套期保值下的股指期货展期策略.pdf
股指期货尾盘异动下的投资机会.pdf
Ma尔科夫策略在股指期货上的运用.pdf
股指期货与基金组合的阿尔法策略的运用.pdf
基于股指期货结算价预测的套利策略.pdf
股指期货与融资融券对基金的影响.pdf
目录：【量化择时】
量化择时——度量市场“恐惧与贪婪”的量化择时指标.pdf
通过产业资本增减持数据构建的量化择时指标.pdf
度量市场“恐惧与贪婪”的量化择时指标.pdf
目录：【非标准化产品研究】
信托系列研究之一——辉煌已铸就，盛筵难再续.pdf
目录：【缠论】
缠论简介及实践反思.pdf
目录：【市场特征研究】
A股市场特征研究（二）——波段划分新方法及应用展望.pdf
基本面量化预测和市场特征分析的有效结合.pdf
我国投资者结构及其行为特质研究之一—研究背景与主要结论.pdf
我国投资者结构及其行为特质研究之二—机构投资者的投资收益分析与市场效应分析.pdf
A股市场特征研究（一）——沪深300样本股尾部风险观察.pdf
目录：【自组织神经网络模型】
自组织神经网络模型在上证综指日数据K线识别预测上的应用.pdf
基于股指期货结算价预测的套利策略.pdf
目录：【他山之石】
目录：【指数研究】
基本面加权指数实证研究及相关产品设计建议.pdf
目录：【私募基金研究】
资私募产品，基金经理从业背景重要吗？.pdf
定向增发结构化产品风险收益分析.pdf
目录：【量化资产配置】
目录：【量化选股】
利用分析师盈利预测数据挖掘投资机会.pdf
分析师荐股能力评定与跟踪.pdf
国际大师选股法则在我国证券市场的运用.pdf
基于分析师评级的数量化选股策略——港股实证及投资绩效研究.pdf
班杰明价值选股法则在我国证券市场的运用.pdf
基于动量因子和财务指标的组合优化方法研究.pdf
目录：【最小方差组合风险收益研究】
最小方差组合的风险收益结构研究之二——最小方差组合的构建方法及绩效分析.pdf
最小方差组合的风险收益结构研究之一——股票市场收益率与波动率的非对称X研究.pdf
目录：【海通指数基金投资时钟模型】
投资时钟在指数基金投资中的应用.pdf
目录：【股市泡沫度量】
基于Kalman滤波的股市泡沫度量.pdf
目录：【风险波动预测模型】
风险波动预测研究之一——风险波动预测模型综述.pdf
基于宏观变量、混频信息的多元波动预测模型及其在资产配置中的应用.pdf
风险波动预测研究之二——风险波动预测模型实证研究.pdf
目录：【算法及高频交易】
目录：【期权研究】
目录：【套利研究】
利用基金与股指期货参与期现套利.pdf
ETF相关投资交易策略.pdf
沪深300ETF套利交易研究.pdf
绝对收益策略系列研究——统计套利.pdf
利率模型下的国债期货基差交易与套利.pdf
嘉实沪深300ETF套利机制研究.pdf
分级基金套利实证研究.pdf
目录：【他山之石本土实证】
他山之石本土实证系列之一——从持股变动挖掘股票情绪信息.pdf
他山之石本土实证系列之二——基金持有人具有选基能力吗.pdf
他山之石本土实证系列之四——ATR是一个更好的趋势确认指标吗？.pdf
他山之石本土实证系列之三——聚焦被'忽视'的超预期.pdf
目录：【公募基金研究】
互联网基金销售成功需要专业服务.pdf
A50中国指数基金与A股市场关系研究.pdf
现金管理工具的Babyboom.pdf
融资融券为ETF带来新机遇.pdf
13030产品介绍及在我国实施的可行X.pdf
美国经济减速初期共同基金整体变化及启示.pdf
大型基金管理公司权益投资能力分析.pdf
运用基本面启动智慧定投.pdf
开放式基金主动减仓较小封闭式基金因分红而大量减仓.pdf
风险收益定制型产品设计手卷之基于VaR的生命周期基金.pdf
投资券商集合理财不能忽视投资经理稳定X.pdf
美国封闭式基金介绍及启示.pdf
目录：【量化择时/量化交易策略研究系列】
量化交易策略研究系列（二）——择时+指数化投资—基于海通SWARCH模型.pdf
量化交易策略研究系列（三）——上证综指日内模式形态识别.pdf
量化交易策略研究系列（一）——量化交易策略简介及我们的思考.pdf
目录：【量化择时/GEYER策略】
GEYR策略在股票债券配置中的运用.pdf
目录：【量化择时/SWARCH模型】
宏观经济周期与证券市场的趋势相关X研究.pdf
SWARCH系列——海通SWARCH模型在台湾市场的实证检验——台湾市场.pdf
择时+指数化投资——基于海通SWARCH模型的量化周择时策略研究.pdf
L-SWARCH石化行业模型.pdf
L-SWARCH银行业模型.pdf
L-SWARCH房地产行业模型.pdf
目录：【非标准化产品研究/国债期货研究】
如何使用国债期货进行精确久期修正和套保：基于交割期权利率敏感X的分析.pdf
纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行：国债期货与国泰ETF高频基差交易策略实证检验.pdf
国债期货空头交割期权价值估计方法.pdf
中外国债期货交割期权的差异.pdf
国债期货与国债ETF的联动：基差套利只能浅酌，基差交易方可痛饮.pdf
模糊的正确VS精确的错误：论国债期货交割期权定价模型假设的合理X.pdf
目录：【非标准化产品研究/房地产投资信托系列】
房地产投资信托系列报告之二——多元化的亚洲REITs.pdf
房地产投资信托系列报告之一——税收驱动下的美国REITs.pdf
房地产投资信托系列报告之三——私募REITs——国内房地产投资信托的破冰.pdf
目录：【他山之石/量化研究】
他山之石系列九.pdf
他山之石系列七.pdf
他山之石系列五.pdf
他山之石系列十五.pdf
他山之石系列二十三.pdf
他山之石系列十七.pdf
他山之石系列十九.pdf
他山之石系列二十一.pdf
他山之石系列十一.pdf
他山之石系列一.pdf
他山之石系列十三.pdf
他山之石系列三.pdf
目录：【他山之石/金融产品研究】
他山之石系列八.pdf
他山之石系列十六.pdf
他山之石系列六.pdf
他山之石系列四.pdf
他山之石系列十四.pdf
他山之石系列十八.pdf
他山之石系列二.pdf
他山之石系列十.pdf
他山之石系列二十.pdf
他山之石系列十二.pdf
他山之石系列二十二.pdf
目录：【指数研究/指数投资研究系列】
指数投资研究系列（三）——跟踪误差的一类线X模型.pdf
指数投资研究系列（一）——为什么市值加权组合并非最优选择？.pdf
指数投资研究系列（二）——沪深300“领口”加权指数.pdf
目录：【指数研究/指数增强系列】
中证500指数增强策略.pdf
沪深300指数Alpha策略.pdf
上证380指数增强策略—年化超额收益12.32%.pdf
目录：【指数研究/指数分析系列】
分红指标对构造基本面指数的影响.pdf
基本面加权指数优化算法实证研究.pdf
目录：【私募基金研究/中国对冲基金开拓者系列】
中国对冲基金开拓者系列之二——不以利小而不为——相对价值套利策略基金.pdf
中国对冲基金开拓者系列之一——游走于各类资产的狩猎者——宏观策略基金.pdf
目录：【量化资产配置/风格轮动模型】
风格轮动模型之三——PB组合轮动的关键因子及其轮动效应分析.pdf
板块持仓测算在创业板风格轮动中的应用.pdf
如虎添翼,两融带给ETF的投资机会——海通ETF风格轮动模型实证分析.pdf
风格轮动模型.pdf
基于动量因子和财务指标的组合优化方法研究.pdf
风格轮动模型之二——大小盘轮动的关键因子及其轮动效应分析.pdf
华夏上证行业ETF风格轮动策略之二——强弱趋势捕捉组合投资机会.pdf
风格轮动模型之五——消费非消费板块轮动效应分析.pdf
华夏上证行业ETF风格轮动策略之三：——基于涨跌比择时的绝对收益动量策略.pdf
华夏上证行业ETF风格轮动策略之四：——基于残差动量的相对收益动量策略.pdf
华夏上证行业ETF风格轮动策略之一：——利用债券YTM打造行业风格导航仪.pdf
风格轮动模型之四——上下游组合轮动的关键因子及其轮动效应分析.pdf
目录：【量化资产配置/行业基本面预测模型】
行业基本面预测——在钢铁行业的实证.pdf
行业基本面预测——在工程机械行业的实证.pdf
行业基本面预测——在煤炭行业的实证.pdf
行业基本面预测——在电力行业的实证.pdf
目录：【量化资产配置/行业轮动模型】
衍生产品及量化组合管理策略介绍.pdf
妙用涨跌比，小盘指数巧择时.pdf
行业动量策略进阶之一：间隔期、系统X风险及换手率的影响.pdf
板块持仓测算在创业板风格轮动中的应用.pdf
基于板块效应动量反转特征的alpha策略研究.pdf
基于涨跌比的行业轮动与择时研究.pdf
海通AK行业轮动策略——结构X行情必杀技.pdf
目录：【量化资产配置/海通BL模型】
B-L模型在我国行业资产配置上的运用.pdf
目录：【量化选股/成长股选股模型】
数量化选股策略之一——从大师眼光看成长股与价值股的关键因子.pdf
数量化选股模型实证——成长价值模型与风格轮动.pdf
行业内选股策略——有色金属行业.pdf
数量化选股策略之三——国外成长与价值基金在不同经济周期下的表现.pdf
数量化选股模型实证——相对成长选股.pdf
数量化选股策略之二——从因素分析看影响股价的关键因子.pdf
行业内选股策略——钢铁行业.pdf
数量化选股模型实证——相对价值选股.pdf
目录：【量化选股/多因子选股模型】
相关X选股策略——在纺织服装行业上的实证.pdf
相关X选股策略——在有色金属行业上的实证.pdf
从极值角度进行选股因子有效X的确认——在换手率上的实证.pdf
高估值，你是否师出有名？.pdf
相关X选股策略——在化学工业行业上的实证.pdf
极值视角下的多因子选股策略.pdf
相关X选股策略——在公用事业行业上的实证以及选股因子权重的再讨论.pdf
相关X选股策略——在房地产行业上的实证.pdf
商业贸易行业选股策略.pdf
相关X选股策略——全市场选股方法改进.pdf
A股全市场选股策略研究.pdf
目录：【量化选股/选股因子研究系列】
工欲善其事，必先利其器——选股因子深度解析.pdf
选股因子研究系列（三）——从Spearman相关系数出发研究因子有效X——KalmanFilter模型在因子选择中的应用.pdf
选股因子研究系列（一）——弱者终有逆袭日，强势几无持续时——A股市场的动量反转效应研究.pdf
选股因子研究系列（四）——多因子选股模型的有效与失效.pdf
现金流量市值比因子的极值效应.pdf
A股市场特征研究（一）——沪深300样本股尾部相关X观察.pdf
选股因子研究系列（五）——寻找股价驱动新因子之净换手率.pdf
如何捕捉短线反弹机会？.pdf
A股市场特征研究（二）——波段划分新方法及应用展望.pdf
选股因子研究系列（二）——因子模型的尾部相关X研究.pdf
行业内股票业绩弹X分析——在钢铁行业上的实证.pdf
目录：【量化选股/事件驱动策略系列】
量化选股之事件驱动策略.pdf
事件驱动策略之十二——重要股东持股结构变化蕴含的信息分析.pdf
事件驱动策略之四——ETF事件套利研究.pdf
事件驱动策略之六——规避预案陷阱，把握实施收益.pdf
事件驱动策略之二——关注主板预减快报后的短期反弹机会以及中小板盈利公告.pdf
事件驱动策略之三——指数样本股调整.pdf
事件驱动策略之一——业绩预告之一——把握扭亏、预减公告，获取短期超额收益.pdf
事件驱动策略之十——如何刻画股票热度以及寻找“潜在热门股”.pdf
事件驱动策略之七——高送转行情下的事件X投资机会.pdf
事件驱动策略之九——股权激励续篇.pdf
事件驱动策略之五——大股东增减持——关注增持比例较大的事件机会.pdf
事件驱动策略之十一——事件驱动组合止损机制设计.pdf
事件驱动策略之十三——定增事件投资——甄别市场，把握买点.pdf
目录：【量化选股/财务指标选股研究系列】
A股上市公司毛利率的均值回归及选股实证.pdf
上市公司动量反转以及市值因子的选股识别度.pdf
A股市场收入增长的均值回归和反转现象研究.pdf
上市公司估值指标的稳定X与选股识别度.pdf
目录：【算法及高频交易/算法交易研究系列】
算法交易研究系列（六）——主成分分解方法在VWAP策略中的应用.pdf
算法交易研究系列之（二）——套利交易策略综述.pdf
算法交易研究系列（三）——统计套利之股票配对交易策略.pdf
算法交易研究系列（一）——算法交易在国内的运用.pdf
算法交易研究系列（四）——关于股票配对交易的补充说明.pdf
算法交易研究系列（五）——股票市场均价下单策略（VWAP-D）.pdf
算法交易研究系列（七）——冰山指令(IcebergOrder)简介.pdf
目录：【算法及高频交易/高频交易研究系列】
期指跳空开盘蕴含的交易机会.pdf
高频交易研究系列（四）——基于价格形态分析的股指期货短线交易策略.pdf
解密高频交易策略“黑匣子”.pdf
高频交易研究系列（一）——国内证券市场的明日之星.pdf
高频交易研究系列（二）——基于价格形态分析的ETF日内交易策略.pdf
高频交易研究系列（三）——股指期货双均线系统组合交易策略.pdf
目录：【期权研究/期权产品研究系列】
期权产品研究系列之五——个股期权对股票市场的影响.pdf
期权组合套利与投资.pptx
期权产品研究系列之六——权益类挂钩产品设计.pdf
期权产品研究系列之二——期权、期货、股票间的套利交易机会.pdf
期权产品研究系列之四——期权定价中的模型风险.pdf
期权的市场影响与套利交易.pdf
期权在公募产品中的应用.pptx
50ETF期权交易规则解读.pdf
期权产品研究系列之二——股票风险的度量与期权价值——直观解释与市场惯例.pdf
期权买卖的收益风险分析.pdf
期权产品研究系列之六——双边障碍敲出期权产品的复制实证研究.pdf
期权产品研究系列之三——写期权指南.pdf
期权产品研究系列之一——股指期权对传统投资交易策略的辅助与创新.pdf
目录：【期权研究/内嵌期权型结构化产品系列】
内嵌期权型结构化产品系列之二——投资银行场外期权业务介绍与权益类期权产品定价与风险计算系统.pdf
内嵌期权型结构化产品系列之一——保本型沪深300指数看涨产品设计攻略,以期货复制产品的理论与实证.pdf
目录：【公募基金研究/分级基金研究】
分级基金多策略应对市场各风格.pdf
分级基金探索与发现.pdf
分级基金的套利“盛宴”.pdf
股票分级折算条款蕴含的危与机.pdf
目录：【公募基金研究/ETF研究】
海外ETF发展概况及对我国沪深300ETF的借鉴意义.pdf
玉汝于成——原油ETF与自贸区.pdf
治理ETF出错三类投资者影响各异.pdf
我国ETF申赎与套利交易机制分析.pdf
目录：【公募基金研究/基金投资世界杯系列】
基金投资世界杯系列之二——QDII类属的收益影响因子.pdf
基金投资世界杯系列之一——QDII基金的分类.pdf
基金投资世界杯系列之三——QDII类属配置策略.pdf
目录：【公募基金研究/创新ETF蓝图系列】
创新ETF蓝图之五——撬动市场的力量—杠杆ETF研究（二）.pdf
创新ETF蓝图之五——撬动市场的力量—杠杆ETF研究（三）.pdf
创新ETF蓝图之二——黄金ETF暗潮涌动.pdf
创新ETF蓝图之一——全球ETF发展状况.pdf
创新ETF蓝图之三——主动管理型ETF发展现状及启示.pdf
创新ETF蓝图之四——白银ETF投石问路.pdf
创新ETF蓝图之五——撬动市场的力量—杠杆ETF研究（一）.pdf
目录：【公募基金研究/自贸区公募产品畅想系列】
自贸区公募产品畅想系列——探寻公募的蓝海（二）——外汇ETF国内可行X分析.pdf
自贸区公募产品畅想系列之一——自贸区我们可以做些什么？.pdf
自贸区公募产品畅想系列——探寻公募的蓝海（一）——外汇ETF海外篇.pdf
目录：【公募基金研究/海通基金风格研究系列】
海通基金风格研究系列之二——涨跌风格箱挖掘基金在不同市场的风格.pdf
海通基金风格研究系列之一——深入了解基金挖掘风格特点.pdf
海通基金风格研究系列之六——指数型基金行业风格雷达——指数产品品种众多风格划分指点江山.pdf
海通基金风格研究系列之六——拨开迷雾再看花杠杆久期来揭示.pdf
海通基金风格研究系列之三——成长价值风格箱深度挖掘基金选股特征.pdf
海通基金风格研究系列之四——收益稳定X风格箱挖掘长期收益与短期排名的稳定X.pdf
目录：【公募基金研究/掘金多空分级基金系列】
掘金多空分级基金系列之三——指数型+复利型价格区间可锁定.pdf
掘金多空分级基金系列之二——两重套利机制夹攻，精确锁定指数型+单利型子基金折溢价.pdf
掘金多空分级基金系列之一——另类基金中又一片广阔的蓝海.pdf
目录：【公募基金研究/3M基金投资产品系列】
3M基金投资产品系列之一——3M研究理念打造高效基金投资产品.pdf
3M基金投资产品系列之二——基于改进投资时钟的基金资产配置策略.pdf
3M基金投资产品系列之三——基于改进投资时钟的行业轮动策略.pdf
3M基金投资产品系列之四——基于价量指标的市场风格轮动策略.pdf
目录：【公募基金研究/分级基金DISCOVERY系列】
分级基金DISCOVERY系列之四——合理折溢价之辩.pdf
分级基金DISCOVERY系列之五——稳健份额的多彩投资世界（一）——非事件X投资策略.pdf
分级基金DISCOVERY系列之一——分级基金进化论.pdf
分级基金DISCOVERY系列之七——从永垂不朽到老有所终——永续稳健份额生命表的构建.pdf
分级基金DISCOVERY系列之六——永续稳健份额，是你变了吗？.pdf
分级基金DISCOVERY系列之三——分级基金种群谱系志之债券基金篇.pdf
分级基金DISCOVERY系列之二——分级基金种群谱系志之股票基金篇.pdf
目录：【公募基金研究/债券指数基金以及债券ETF揭秘系列】
债券指数基金以及债券ETF揭秘系列之三——个券流动X评分体系构建.pdf
债券指数基金以及债券ETF揭秘系列之二——我国债券被动产品的可行X分析.pdf
债券指数基金以及债券ETF揭秘系列之六——美国债券ETF溢价之谜.pdf
债券指数基金以及债券ETF揭秘系列之一——全球债券被动产品发展概述.pdf
债券指数基金以及债券ETF揭秘系列之五——另辟蹊径创新指数编制.pdf
债券指数基金以及债券ETF揭秘系列之四——分层抽样法建立复制组合.pdf
目录：【公募基金研究/基金投资研究】
挖掘新兴产业主题基金的配置机会.pdf
基于交易账户的基金投资者申赎行为研究.pdf
基金仓位与股指走势研究.pdf
英国封闭式基金介绍及我国创新封基设计建议.pdf
基金投资各有所长雷达探测尽收眼底——债券型基金股债强弱收益风格雷达.pdf
基金选股能力显著优于择时能力.pdf
投资时钟在指数基金投资中的应用.pdf
基金投资的资产配置策略.pdf
基金投资方法系列之一——3M研究理念打造高效基金投资产品.pdf
基金行业配置对行业后市走势的影响分析.pdf
影响量化基金业绩的主要因素.pdf
基金业绩持续X分析.pdf
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