算法交易研究、股指期货研究、公募基金研究、量化选股等资料_共：261.33 MB

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文件名称：	/0共享/算法交易研究、股指期货研究、公募基金研究、量化选股等资料_炔共：261.33 MB
文件总数量：	271条
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文件创建时间：	2014-10-27

目录：【股指期货研究】
    股指期货跨期价差分解——基于香港恒生期货实证.pdf　[510.52KB]
    完全套期保值下的股指期货展期策略.pdf　[753.45KB]
    股指期货尾盘异动下的投资机会.pdf　[485.38KB]
    Ma尔科夫策略在股指期货上的运用.pdf　[981.05KB]
    股指期货与基金组合的阿尔法策略的运用.pdf　[728.76KB]
    基于股指期货结算价预测的套利策略.pdf　[271.44KB]
    股指期货与融资融券对基金的影响.pdf　[271.85KB]
目录：【量化择时】
    量化择时——度量市场“恐惧与贪婪”的量化择时指标.pdf　[364.51KB]
    通过产业资本增减持数据构建的量化择时指标.pdf　[766.65KB]
    度量市场“恐惧与贪婪”的量化择时指标.pdf　[364.51KB]
目录：【非标准化产品研究】
    信托系列研究之一——辉煌已铸就，盛筵难再续.pdf　[419.16KB]
目录：【缠论】
    缠论简介及实践反思.pdf　[667.78KB]
目录：【市场特征研究】
    A股市场特征研究（二）——波段划分新方法及应用展望.pdf　[411.52KB]
    基本面量化预测和市场特征分析的有效结合.pdf　[946.33KB]
    我国投资者结构及其行为特质研究之一—研究背景与主要结论.pdf　[612.80KB]
    我国投资者结构及其行为特质研究之二—机构投资者的投资收益分析与市场效应分析.pdf　[741.90KB]
    A股市场特征研究（一）——沪深300样本股尾部风险观察.pdf　[469.51KB]
目录：【自组织神经网络模型】
    自组织神经网络模型在上证综指日数据K线识别预测上的应用.pdf　[385.55KB]
    基于股指期货结算价预测的套利策略.pdf　[271.44KB]
目录：【他山之石】
目录：【指数研究】
    基本面加权指数实证研究及相关产品设计建议.pdf　[435.92KB]
目录：【私募基金研究】
    资私募产品，基金经理从业背景重要吗？.pdf　[169.39KB]
    定向增发结构化产品风险收益分析.pdf　[178.79KB]
目录：【量化资产配置】
目录：【量化选股】
    利用分析师盈利预测数据挖掘投资机会.pdf　[1.03MB]
    分析师荐股能力评定与跟踪.pdf　[1.23MB]
    国际大师选股法则在我国证券市场的运用.pdf　[356.78KB]
    基于分析师评级的数量化选股策略——港股实证及投资绩效研究.pdf　[397.66KB]
    班杰明价值选股法则在我国证券市场的运用.pdf　[346.06KB]
    基于动量因子和财务指标的组合优化方法研究.pdf　[337.81KB]
目录：【最小方差组合风险收益研究】
    最小方差组合的风险收益结构研究之二——最小方差组合的构建方法及绩效分析.pdf　[349.26KB]
    最小方差组合的风险收益结构研究之一——股票市场收益率与波动率的非对称X研究.pdf　[389.32KB]
目录：【海通指数基金投资时钟模型】
    投资时钟在指数基金投资中的应用.pdf　[976.42KB]
目录：【股市泡沫度量】
    基于Kalman滤波的股市泡沫度量.pdf　[300.72KB]
目录：【风险波动预测模型】
    风险波动预测研究之一——风险波动预测模型综述.pdf　[316.87KB]
    基于宏观变量、混频信息的多元波动预测模型及其在资产配置中的应用.pdf　[356.51KB]
    风险波动预测研究之二——风险波动预测模型实证研究.pdf　[306.43KB]
目录：【算法及高频交易】
目录：【期权研究】
目录：【套利研究】
    利用基金与股指期货参与期现套利.pdf　[140.92KB]
    ETF相关投资交易策略.pdf　[3.35MB]
    沪深300ETF套利交易研究.pdf　[1.86MB]
    绝对收益策略系列研究——统计套利.pdf　[1.20MB]
    利率模型下的国债期货基差交易与套利.pdf　[431.33KB]
    嘉实沪深300ETF套利机制研究.pdf　[490.97KB]
    分级基金套利实证研究.pdf　[4.00MB]
目录：【他山之石本土实证】
    他山之石本土实证系列之一——从持股变动挖掘股票情绪信息.pdf　[1.91MB]
    他山之石本土实证系列之二——基金持有人具有选基能力吗.pdf　[282.66KB]
    他山之石本土实证系列之四——ATR是一个更好的趋势确认指标吗？.pdf　[835.43KB]
    他山之石本土实证系列之三——聚焦被'忽视'的超预期.pdf　[2.03MB]
目录：【公募基金研究】
    互联网基金销售成功需要专业服务.pdf　[273.89KB]
    A50中国指数基金与A股市场关系研究.pdf　[246.04KB]
    现金管理工具的Babyboom.pdf　[248.14KB]
    融资融券为ETF带来新机遇.pdf　[314.50KB]
    13030产品介绍及在我国实施的可行X.pdf　[268.34KB]
    美国经济减速初期共同基金整体变化及启示.pdf　[644.66KB]
    大型基金管理公司权益投资能力分析.pdf　[385.69KB]
    运用基本面启动智慧定投.pdf　[261.03KB]
    开放式基金主动减仓较小封闭式基金因分红而大量减仓.pdf　[485.81KB]
    风险收益定制型产品设计手卷之基于VaR的生命周期基金.pdf　[901.34KB]
    投资券商集合理财不能忽视投资经理稳定X.pdf　[171.97KB]
    美国封闭式基金介绍及启示.pdf　[303.40KB]
目录：【量化择时/量化交易策略研究系列】
    量化交易策略研究系列（二）——择时+指数化投资—基于海通SWARCH模型.pdf　[304.83KB]
    量化交易策略研究系列（三）——上证综指日内模式形态识别.pdf　[389.42KB]
    量化交易策略研究系列（一）——量化交易策略简介及我们的思考.pdf　[282.90KB]
目录：【量化择时/GEYER策略】
    GEYR策略在股票债券配置中的运用.pdf　[332.55KB]
目录：【量化择时/SWARCH模型】
    宏观经济周期与证券市场的趋势相关X研究.pdf　[325.68KB]
    SWARCH系列——海通SWARCH模型在台湾市场的实证检验——台湾市场.pdf　[294.94KB]
    择时+指数化投资——基于海通SWARCH模型的量化周择时策略研究.pdf　[304.83KB]
    L-SWARCH石化行业模型.pdf　[255.16KB]
    L-SWARCH银行业模型.pdf　[298.62KB]
    L-SWARCH房地产行业模型.pdf　[289.45KB]
目录：【非标准化产品研究/国债期货研究】
    如何使用国债期货进行精确久期修正和套保：基于交割期权利率敏感X的分析.pdf　[464.36KB]