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《量化金融R语言初级教程》_1
《量化金融R语言初级教程》_2
内容简介：
量化金融R语言
初级教程
[匈牙利] Gergely Daroca等著
高蓉Li茂译
人民邮电出版社
图书在版编目(CIP)数据
量化金融R语言初级教程/(匈)盖尔盖伊
gely Daroczi)等著:高蓉,Li茂译.一-北京
人民邮电出版社,2017.5
ISBN978-7-115-45123-1
①量…Ⅱ.①盖…②高…③Li…Ⅲ.①程序语
言一程序设计一教材Ⅳ.①TP312
中guo版本图书馆CIP数据核字(2017)第06119号
版权声明
Copyright 02013 Packt Publishing. First published in the English language under the title Introduction to R for
Quantitative Finance
All rights reserved.
本书由英guo Packt Publishing公司授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可,对本书的任何部分不
得以任何方式或任何手段复制和传播
版权所有,侵权必究
[匈牙利] Gergely Daroczi等
译
高蓉Li茂
责任编辑Hu俊英
责任印制焦志炜
◆人民邮电出版社出版发行北京市丰台区成寿寺路11号
邮编100164电子邮件31s@oppress,com.cn
网址htp/www.ptpress.com.cn
三河市海波印务有限公司印刷
◆开本:800×10001/16
字数:190千字
2017年5月第1版
印数:1-2500册
017年5月河北第1次印
著作权合同登记号图字:01-2016-5919号
定价:49.00元
读者服务热线 010)81055410印装质量热线010)81055316
反盗版热线010)81055315
广告经营许可证:京东工商广字第8052号
内容提要
R是用于统计分析、绘图的语言和操作环境。它是属于GNU系统的一个自由
费、源代码开放的软件,是一个用于统计计算和统计制图的优秀工具
本书通过9章的内容向读者详细介绍使用R语言实现量化金融的一些基础知识
和方法,内容包括时间序列分析、投资组合优化、资产定价模型
益证券
估计利率期限结构、衍生品定价、信用风险管理、极值理论和金融网络等
本书的目标读者是那些希望通过R语言来解决量化金融问题的读者,如果读者
具备一定的金融知识,将会对本书的阅读有较大的帮助。通过阅读本书,读者将学
习到有关R语言的诸多核心内容,并了解R语言在量化金融方面的各类应用
译者序
自20世纪50年代MA可维茨开创投资组合理论以来,金融学开始与数学模型
和数据分析紧密融合,逐渐形成了高度数理化的现代金融学。时至今ri,无论是
对传统的金融学理论,还是对如ri中天的量化投资,又或是对方兴未艾的金融科
技( Fintech),数学模型与数据科学源源不断地为这些金融理论和实践提供着发
展工具,一起构建了复杂深奥、丰富多彩的量化金融世界。由于数学模型与数据
分析本身的复杂性,量化金融技术一直被公众视为数学家或华尔街的“火箭科学
家”的秘密武器
近年来,开源软件得到了迅速推广,促进了各行各业对数据科学的学习与应用。
R就是这样一种开源数据分析工具。它灵活易用,数据分析能力强大,从技术上降
了量化金融技术的学习和应用难度,目前在世界范围内被广泛地采用,在中guo也
拥有大量用户。但是,可以结合量化金融与数据科学的图书,在市场上依然很少,而
本套书正是基于这种需求而作的关于量化金融的学习教程。本套书选择R语言作为
工具,通过R语言学习量化金融,帮助读者快速掌握知识并加以实践应用,为各种
金融问题提供实践解决方案,同时还可使用第三方贡献的免费R包
本套书内容广泛、取舍精当,涵盖了实证金融、金融工程、交易策略与银行管
理等内容,可以帮助读者全面学习金融理论与技术。本套书既包含金融时间序列分
析、资产定价和期权定价等理论知识,也包括投资组合管理、信用风险管理等实践
2译者序
知识,还涉及金融学的前沿领域以及2008年金融危机后发展起来的金融网络分析理
论。本套书包括两本,分别是《量化金融R语言初级教程》和《量化金融R语言高
级教程》。学习《量化金融R语言初级教程》不需要读者精通R和金融理论,但需
要对金融领域具有一定了解。学习《量化金融R语言高级教程》要求读者具备一定
的R编程能力和金融学基本概念,建议在学习《量化金融R语言初级教程》的基础
上再学习《量化金融R语言高级教程》
作为金融学教师,我们认为本套书是通向量化金融世界的一把“金钥匙”,可
以有效促进金融知识和计算技术的传播。我们很荣幸地承担了本书的翻译工作。在
此特别感谢Hu俊英编辑,Hu编辑认真专业的审核工作,有力保证了本书翻译的如期
完成,我们亦受益匪浅。同时特别感谢天津理工大学的Li茂老师,书中多处的专业
词汇敲定,都来自与Li茂老师的讨论结果。当然,文责自负。同时,感谢杭州电子
科技大学2016年高等教育研究资助项目YB201631“投资学教学与R软件应用”的
高蓉,2017年3月
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